Bollinger Bands Sar

TRADERS NOTEBOOK Mit Bollinger Bands Mit Parabolic SAR 043008 02:43:15 PM PST von Brian Twomey Parabolischer Stopp und umgekehrter Einsatz in Verbindung mit Bollinger Bands funktionieren gut, um einen Trend zu fangen. Hier ist wie. In diesem Jahr ist das 25-jährige Jubiläum der Bollinger-Bands bekannt. Angesichts einer begrenzten Anzahl von Indikatoren, die damals im Einsatz waren, baute John Bollinger das Konzept der Handelsbands auf und entwickelte sein eigenes, stellte auf Standardabweichungen fest, um die Volatilität der Preise zu messen. Was bedeutet dies, ist Bandbreite mdash das ist, wo die Bands werden oberhalb und unterhalb der Preise. So ist jedes Band über und unter einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt mit einer Standardabweichung von 2,0 eingestellt. In diesen Tagen ist das Setzen von Bändern bei 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitten mit einer Standardabweichung von 2,0 Standard und die Norm für die Darstellung dieses Indikators. Ein Missverständnis kommt ins Spiel, wenn Händler die Bands nicht an ihre Handelsziele anpassen. Kurzfristige Händler können einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt betrachten, während längerfristige Trendhändler einen 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden können. Standardabweichungen müssen geändert werden, um den Durchschnitt der Preise widerzuspiegeln, von denen einfache gleitende Durchschnitte nichts mehr sind. Dies gibt keine Händler spezifische Richtung, nur wo die Preise zu einem bestimmten Zeitpunkt sind. John Bollinger empfiehlt zwei Standardabweichungen mit einem 20-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt, 2.1 Standardabweichungen mit einem 50-Tage-Gleitendurchschnitt und einer 1,9-Standardabweichung mit einem 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt. Dies spiegelt, wo obere und untere Bänder gesetzt werden (die Bandbreite). Was die Händler erfassen wollen, ist die Volatilität der Preise, um festzustellen, wo die Preise liegen und wo die Preise derzeit sitzen, nicht wo sie hingehen. Die obere und untere Bänder werden das tun. So ist die Bandbreite in Bezug auf die Volatilität der Preise festgelegt. In den meisten Fällen handeln die Preise innerhalb der Bands. Die ursprüngliche Theorie war, dass, wenn die Preise die Oberband traf, dies bedeutete einen überkauften Markt, so dass eine Verkaufsposition eingesetzt werden würde. Umgekehrt, wenn der Preis auf die untere Band trat, war dies eine überverkaufte Situation und eine Kaufposition würde eingeleitet werden. Aber wenn sich die Händler allein auf diesen Begriff verlassen sollten, würden sich die Händler jedes Mal in Schwierigkeiten fühlen. Die überkauften und überverkauften Situationen können nichts weiter als Fortsetzungsmuster sein, so dass ein Retracement oder eine Konsolidierung erforderlich sein kann, bevor das nächste Bein des Musters eintritt. In diesem Fall würden sich die Bands auf der Grundlage von Volatilität allein ausdehnen oder zusammenziehen. Denken Sie daran, der Zweck der Bollinger-Bands ist es, die Volatilität zu messen. Die Bands werden sich ausdehnen und auf der Grundlage von Volatilität der Preise und Volatilität nur. Die Preise werden aufgrund eines neuen hohen oder niedrigen Volumens volatil oder aufgrund einer wirtschaftlichen Ankündigung, die möglicherweise nicht mit den Markterwartungen übereinstimmt. In diesem Fall würden die Bands erweitern, um die Volatilität zu reflektieren. Die untere und obere Bänder würden dieser Volatilität folgen. Bollinger-Bands können unter normalen Marktbedingungen stabil bleiben, aber Volatilität kann auch bedeuten, dass die nächste Etappe der Preismuster Konsolidierung ist, so dass sich die Bands zusammenziehen werden. Um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren, empfiehlt John Bollinger die Verwendung von Bollinger-Bändern mit einem weiteren Indikator wie J. Welles Wilders relativer Stärkeindex (RSI). Der RSI hätte ein Kauf - oder Verkaufssignal oder einen überkauften oder überverkauften Markt bestätigt, wenn die Preise die oberen oder unteren Bands treffen. Händler können sich mit Bollinger-Bands kämpfen, weil viele glauben, dass statistisch, der Preis ist zwei Standardabweichungen weg von Preis und Preis muss wieder auf den Mittelwert, der Durchschnitt zurückzukehren. Das ist eine falsche Annahme. Seit der Einführung von Bollinger-Bands sind viele Händler mit ihren vielen Einsatzmöglichkeiten sehr kreativ geworden. Einige werden 10- und 20-tägige einfache gleitende Mittelwerte innerhalb der Bands verwenden, während andere die gleitende durchschnittliche konvergenzierte (MACD) anstelle von RSI verwenden werden. Dies kann getan werden, weil Bollinger-Bands in jedem Markt und Zeitrahmen genau verwendet werden können. PARABOLIC SAR Meine Vorliebe ist die Verwendung von Doppel-Bollinger-Bands mit einem Parabol-Stop-Reverse (SAR). Parabolische SAR ist ein weiterer Indikator, der von Wilder entworfen wurde und in seinen klassischen Neuen Konzepten in technischen Handelssystemen hervorgehoben wurde. Der Begriff Parabolic kommt von den gebogenen Punkten, die wie seltsam-geformte Parabeln aussehen. Bei Doppelbändern wird die erste Band auf den standardmäßigen 20-Tage-Gleitwert mit zwei Standardabweichungen gesetzt. Die zweite Band ist auf den normalen 20-Tage-Gleitender Durchschnitt mit drei Standardabweichungen eingestellt. Händler können die zweite Band in einem 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt mit einer 1.9 Standardabweichung verwenden. In jedem Fall, was Händler wollen, ist die volle Volatilität des Marktes auf kurze und längere Zeitrahmen. Normalerweise, wenn die Preise außerhalb der ersten Band fallen und die zweite Band auf längere Zeitrahmen trifft, was passieren kann, ist ein überverkaufter oder überkaufter Markt. Aber Bestätigung ist erforderlich, sowie wo ein wahrscheinlicher Einstieg oder Ausgangspunkt wäre. Bollinger-Bands sind nicht darauf ausgerichtet, auf einen Einstiegs - oder Austrittsbereich zu verweisen, noch geben sie einen Hinweis darauf, wo Stütz - und Widerstandsniveaus sind. Es ist schwierig, einen Trend mit Bollinger-Bands als Standalone-Indikator zu fangen. Dies ist, wo parabolische SAR kommt in. Mit den gebogenen Punkten der parabolischen SAR, die Preise folgen, wenn die Punkte über dem Preis sind, gehen die Händler kurz, weil es zeigt, dass der Markt überkauft ist. Wenn die Preise unter dem Preis liegen, bedeutet das, dass Sie sich lange überlegen sollten, weil der Markt überverkauft ist. Wenn die Punkte von einem oberen zu einem unteren oder umgekehrt ändern, sollten Sie erwägen, Gewinne zu nehmen. Sie können jetzt Ihre Position stoppen und umkehren. Solange sich die Punkte in die gleiche Richtung bewegen wie der Trend, sollten die Händler den Trend fahren, bis eine Umkehrung offensichtlich ist. Richtig verwendet, ist parabolische SAR ein nützlicher und zuverlässiger Indikator, besonders nützlich für das Fangen und das Fahren von langen Trends (Abbildung 1). ABBILDUNG 1: BOLLINGER BANDS UND PARABOLIC SAR, TÄGLICH. Hier ist der Euro seit März 2007 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Bollinger-Bands sind auf den normalen 20-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt mit einer 2.0-Standardabweichung eingestellt. Der zweite Satz von Bollinger-Bands ist auf den 20-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt mit einer 3.0-Standardabweichung eingestellt. Die parabolische SAR prognostiziert diesen Trend jeden Schritt des Weges. Beachten Sie die Punkte im Aufwärtstrend und ihr Verhalten in Korrekturen. Parabolische SAR funktioniert gut mit kurzen Positionen, solange die Punkte folgen Preise unten Punkte sollten immer folgen Preise auf lange Positionen. Beachten Sie dieses Aktualisierungsszenario. Trends treten nur dann auf, wenn die Punkte einen Winkel nach oben oder unten haben. Dies wird durch kleine Punkte mit einem Winkel vorsichtig mit dicken horizontalen Punkten dargestellt. Dies stellt in der Regel einen rangebound Markt, ein schwacher Trend oder Unentschlossenheit dar. Manchmal können diese horizontalen Punkte als starke Unterstützung oder Widerstand dienen. Händler sollten Vorsicht walten lassen, bis der Trend offensichtlich ist. Trending Märkte haben kleine Punkte in der Nähe der Preise und sind Angeln auf oder ab. Punkte, die weit weg von Preisen sind, können nicht auf einen Trend hinweisen, der Unentschlossenheit auf dem Markt zeigt. Parabolische SAR funktioniert am besten auf längerfristigen Diagrammen wie einem wöchentlichen Diagramm (Abbildung 2), aber es ist immer noch nützlich bei Stundenkarten, die mit einer Tageskarte koordiniert sind, solange der Trend identifizierbar ist. ABBILDUNG 2: ANGEWENDET ZU EINEM LANGFRISTIGEN CHART, WÖCHENTLICH. Auf dieser Tabelle des GBPJPY hat die parabolische SAR den langfristigen Abwärtstrend prognostiziert. Der Abwärtstrend begann im Juli 2007, als der Preis von GBPJPY 240 erreichte. Der Trend ist noch intakt, da der GBPJPY unter 198 fällt. Beachten Sie, wie oft der Preis außerhalb der Bollinger-Bands gehandelt wird. Diese Fälle waren entweder kleine Korrekturen oder Wiederaufnahme des Handels. Eine Diskrepanz kann auftreten, wenn die Tages-Chart hat einen up-Punkt und die Stunden-Chart hat einen Down-Punkt. In solch einem Fall würden Händler besser gedient, um auf das stündliche Diagramm zu warten, um das tägliche zu bestätigen. Sie würden das gleiche tun, wenn Sie zwischen einem Tages - und Wochenplan koordinieren. Der weite Zeitrahmen der wöchentlichen muss nicht immer mit dem täglichen korrelieren, aber es hilft. Denken Sie daran, dass, wenn eine Trendumkehr gesehen wird, die Preise in Richtung des Punktes beschleunigen werden. Dies bedeutet nicht unbedingt eine Änderung in der Richtung des Trends, die nur dann geschehen wird, wenn sich die Punkte ändern. Wenn dies geschieht, ist es Zeit zu retten und Gewinne zu nehmen. CATCH THE TREND Parabolic SAR in Verbindung mit Bollinger Bands verwendet werden, sind eine großartige Kombination mit einem Trend zu fangen. Wenn diese Indikatoren zusammen verwendet werden, was Sie haben, ist Trend und Volatilität, mit parabolischen SAR-Tendenz, während Bollinger-Bands die Preisvolatilität messen oder wie schnell und wie viel Preise reisen. Bollinger-Bands und parabolische SAR können sowohl in den Rundound-Märkten als auch in den Trending-Märkten eingesetzt werden, doch die Kritik an der Parabol-SAR ist, dass es am effektivsten in den Märkten ist. Punkte bewegen sich im Verhältnis zum Preis. Wenn es keine Preisbewegung gibt, gibt es keine Punkte, aber Bollinger Bands finden Kontraktionen der Bandbreite in rangebound Märkten. So ist eine gewisse Gültigkeit mit diesem Argument offensichtlich. Beachten Sie jedoch, dass diese beiden Indikatoren in jedem Markt auf jedem Zeitrahmen verwendet werden können und kann sehr effektiv sein. Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analyse-Technik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band gehen, desto mehr überkauft der Markt, und je näher die Preise auf die untere Band gehen, desto mehr überverkauft der Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn die Bands als Trading-System. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Bands nahe beieinander kommen und den gleitenden Durchschnitt verengen, heißt es ein Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode geringer Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für eine künftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten betrachtet. Umgekehrt, je breiter die Bands umziehen, desto wahrscheinlicher ist die Chance einer Verringerung der Volatilität und je größer die Möglichkeit, einen Handel zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bands geben keine Anzeichen, wenn die Änderung stattfinden kann oder welcher Richtungspreis sich bewegen könnte. Etwa 90 der Preisaktion treten zwischen den beiden Bands auf. Jeder Ausbruch über oder unter den Bands ist ein wichtiges Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, glaubt, dass dieser Preis, der eine der Bands schlägt oder überschreitet, ein Signal ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Breakouts geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Nicht ein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Trading System. Sie sind einfach ein Indikator, der den Händlern Informationen über die Preisvolatilität bietet. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er glaubt, dass es entscheidend ist, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken bewegen die durchschnittliche Divergenzkonvergenz (MACD), das Gleichgewicht und den relativen Stärkeindex (RSI). Die Quintessenz ist, dass Bollinger Bands entworfen sind, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben. Bollinger Bands Bollinger Bands sind ein technischer Chartindikator, der bei den Händlern über mehrere Finanzmärkte beliebt ist. Auf einem Chart sind Bollinger Bands zwei Bands, die den Marktpreis verteilen. Viele Händler verwenden sie in erster Linie zu überkauften und überverkauft Ebenen zu bestimmen. Eine gemeinsame Strategie ist zu verkaufen, wenn der Preis die obere Bollinger Band berührt und kaufen, wenn es die untere Bollinger Band trifft. Diese Technik funktioniert in der Regel gut in Märkten, die in einem konsistenten Bereich, auch als Bereich gebundenen Märkten. In dieser Art von Markt, springt der Preis von den Bollinger Bands wie ein Ball zwischen zwei Wänden hüpfen. Auch wenn die Preise manchmal zwischen Bollinger Bands springen, sollten die Bands nicht als Signale zum Kauf oder Verkauf angesehen werden, sondern eher als Tag. Wie John Bollinger erstmals anerkennen sollte, sind die Tags der Bands genau das - Tags, keine Signale. Ein Etikett der oberen Bollinger Band ist keineswegs ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht ein Kaufsignal. Preis kann oft die Band laufen. In diesen Fällen werden Händler, die versuchen zu verkaufen, wenn die obere Band getroffen wird oder kauft, wenn die untere Band getroffen wird, wird eine unerträgliche Reihe von Stop-outs oder schlechter, ein ständig wachsenden schwimmenden Verlust als Preis bewegt sich weiter und weiter weg von Der ursprüngliche Einstiegspunkt. Werfen Sie einen Blick auf das Beispiel unten von einem Preis zu Fuß die Band. Wenn ein Händler das erste Mal verkauft hätte, wurde die obere Bollinger Band markiert, er wäre tief im Rot gewesen. Vielleicht ist ein besserer Weg, um mit Bollinger Bands zu handeln, sie zu verwenden, um Trends zu messen. Mit Bollinger Bands, um einen Trend zu indizieren Ein gemeinsamer Klischee im Handel ist, dass die Preise reichen 80 der Zeit. Es gibt viel Wahrheit zu dieser Aussage, da sich die Märkte meist als Stiere und Bären für die Vorherrschaft kämpfen. Markttrends sind selten, weshalb der Handel ist nicht annähernd so einfach wie man denken könnte. Wenn wir den Preis auf diese Weise betrachten, können wir dann den Trend als Abweichung von der Norm (Bereich) definieren. Im Kern, Bollinger Bands messen und zeigen die Abweichung oder Volatilität des Preises. Dies ist der Grund, warum sie sehr hilfreich bei der Identifizierung eines Trends sein können. Mit zwei Sätzen von Bollinger Bands - einer, die mit dem Parameter 1 Standardabweichung und der anderen mit der typischen Einstellung von 2 Standardabweichung erzeugt wird, können wir uns den Preis auf eine andere Art und Weise anschauen. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass, wenn die Preiskanäle zwischen den beiden oberen Bollinger Bands (1 SD und 2 SD weg von Mittelwert) der Trend steigt. Deshalb können wir den Bereich zwischen diesen beiden Bands als Kaufzone definieren. Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb der beiden unteren Bollinger Bands (1 SD und 2 SD), dann ist es in der Verkaufszone. Schließlich, wenn der Preis zwischen 1 SD Band und 1 SD Band wandert, ist es grundsätzlich in einem neutralen Bereich, und wir können sagen, dass es in keinem Land landet. Ein weiterer großer Vorteil von Bollinger Bands ist, dass sie sich dynamisch anpassen, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Infolgedessen werden die Bollinger Bands automatisch erweitert und mit der Preisaktion synchronisiert, wodurch ein genauer Trendumschlag entsteht. Fazit Als einer der populärsten Handelsindikatoren sind Bollinger Bands zu einem entscheidenden Werkzeug für viele technische Analytiker geworden. Durch die Verbesserung ihrer Funktionalität durch die Verwendung von zwei Sätzen von Bollinger Bands, können Händler eine größere Ebene der analytischen Raffinesse mit diesem einfachen und eleganten Werkzeug für Trends zu erreichen. Es gibt auch zahlreiche verschiedene Möglichkeiten, die Bollinger Band Kanäle einzurichten, die Methode, die wir hier beschrieben haben, ist eine der häufigsten Möglichkeiten. Während Bollinger Bands helfen können, einen Trend zu identifizieren, sehen wir im nächsten Abschnitt den MACD-Indikator an, mit dem die Stärke eines Trends gemessen werden kann. (Um auf andere Arten von Bands und Kanälen zu schauen, werfen Sie einen Blick auf Capture Profits mit Bands und Channels.)