Forex Futures Volumen Diagramm

Interpretation von Volumen für den Futures-Markt Obwohl viele Händler wissen, wie man Volumen in ihrer technischen Analyse von Aktien einsetzt, kann die Interpretation des Volumens im Kontext des Futures-Marktes mehr Verständnis erfordern, da wesentlich weniger Forschung über das Volumen der Futures als die der Aktien durchgeführt wurde . Hier nehmen wir einen Blick auf einige der Dinge, die Sie wissen sollten, um das Volumen im Futures-Markt zu betrachten. Volumenberichte Das Volumen jedes Futures-Kontrakts (bei dem einzelne Kontrakte Standardliefermonate angeben) wird weitgehend mit dem Gesamtvolumen des Marktes oder dem Gesamtvolumen aller Einzelverträge gemeldet. Diese Volumenzahlen werden eines Tages nach dem betreffenden Handelstag gemeldet, aber die Schätzungen werden regelmäßig über den aktuellen Handelstag gebucht. Für bestimmte Verträge können solche Schätzungen regelmäßig als stündlich bekannt gegeben werden. Volumen und Liquidität Die grundsätzlichste Verwendung von Volumen auf Futures-Märkten ist es, sie in Bezug auf Liquidität zu analysieren. Futures-Händler erhalten die besten Ausführungs-Fills, wo es die größte Liquidität, die in der Lieferung Monat, der am meisten aktiv ist durch Volumen. Doch da sich die Verträge vom zweiten Monat aus bewegen, bewegen die Händler ihre Positionen auf den nächstgelegenen Liefermonat und verursachen eine natürliche Zunahme des Volumens. Im Gegensatz dazu nimmt das Volumen ab, wenn das Lieferdatum nahe kommt. Betrachtet man das Volumen von nur einem Liefermonat, so garniert ein eindimensionales Bild der Marktaktivität. Betrachten des Gesamtvolumens: Tick Volume Trader müssen das Volumen der Summe aller Verträge analysieren, um ihre Analyse mehr als eine Dimension zu geben. Die Messung des Gesamtvolumens wird die Muster der zunehmenden und abnehmenden Beteiligung ausgleichen, basierend auf dem Kommen und Gehen einzelner Liefermonate. In Aktienbasis, mit Gesamtvolumen zu sammeln ein Gesamtbild des Marktes wäre, um das Volumen für alle Aktien in einer ähnlichen Gruppe, vielleicht für eine bestimmte Branche zu ergänzen. Dies glättet über die Zeiträume, in denen das Volumen eines bestimmten Vertrags sehr niedrig war. Da das Gesamtvolumen auf dem Futures-Markt nicht sofort verfügbar ist, wird auch als Intraday-Schätzung das Tickvolumen als Ersatz verwendet. Tick ​​Volumen ist die Anzahl der Änderungen im Preis unabhängig von Volumen, die während eines bestimmten Zeitintervalls auftreten. Der Grund, warum Tick Volumen bezieht sich auf tatsächliche Volumen ist, dass, da die Märkte aktiver werden, gehen die Preise häufiger zurück und weiter. Zum Beispiel kann für ein Diagramm von 30-minütigen Volumenmustern das Tickvolumen jedes Intervalls (die Anzahl der Zecken während der 30-minütigen Periode) mit den ersten 30 Minuten des Tages verglichen und als Prozentsatz des Anfangs aufgezeichnet werden Tick ​​Volumen. Damit wird ein Baseline-Volumen für den Tag festgelegt, auf den alle nachfolgenden Zecken verweisen können. Anfang und Ende des Tages Es ist zu beachten, dass das Volumen an beiden Enden des Handelstages erwartet wird. Am Morgen werden Aufträge in den Markt eingegeben, sobald die Händler auf über Nacht Nachrichten und Ereignisse sowie die vorherigen Tage Daten reagieren, die nach dem Ende berechnet und analysiert werden. Das Ende des Tages ist aktiv durch Händler Jonglieren für Position auf der Grundlage der heutigen Preisbewegungen. Der Schlusskurs ist in der Regel der zuverlässigste Wert des Tages. Chart Patterns Das Volumen des Intraday-Trades zeigt typische Chartmuster, wie z. B. eine abgerundete Bodenformation, die am späten Morgen das niedrigste Volumen zeigt, wenn die Trader ihre Pausen einnehmen. Die Muster der einzelnen Fragen können sich jedoch von diesen Mustern unterscheiden. Die europäischen Währungen zeigen zum Beispiel aufgrund der Prävalenz der europäischen Händler in den damaligen Märkten ein anhaltend hohes Volumen. Um solche Muster zu berücksichtigen, vergleiche das Tagebuch von 30 Minuten für einen bestimmten Zeitraum mit dem vorherigen Durchschnittsvolumen für denselben Zeitraum. Interpretation von Volumen mit Open Interest Offene Zinsen ist die Messung der Teilnehmer im Futures-Markt mit hervorragenden Trades. Offenes Interesse ist der Nettowert aller offenen Positionen in einem Markt oder Vertrag und porträtiert die in diesem Markt mögliche Volumenstärke. Ein Markt mit einer geringen Anzahl von Verträgen pro Tag, aber auch ein großes offenes Interesse erzählt dem Händler, dass es viele Teilnehmer gibt, die nur dann in den Markt kommen, wenn der Preis stimmt. Neues Interesse an einem Markt bringt neue Käufer oder Verkäufer, was den Wert der offenen Zinsen erhöht. Wenn die offenen Zinsen mit einem entsprechend schnellen Preisanstieg zunehmen, werden immer größere Händler in die Lage versetzt, lange Positionen einzugehen. Das heißt, für jeden neuen Käufer eines Futures-Kontraktes muss ein neuer Verkäufer sein. Aber der Verkäufer ist wahrscheinlich zu schauen, um eine Position für ein paar Stunden oder Tage zu halten, in der Hoffnung, von den Höhen und Tiefen der Preisbewegung profitieren. Das offene Interesse wird dem Positionshändler zugerechnet. Aber ein solcher Händler ist bereit, die lange Position für eine viel längere Zeit zu halten. Wenn die Preise weiter steigen, werden die Longs die Möglichkeit haben, ihre Position für einen größeren Zeitraum zu halten, während die Shorts eher aus ihren Positionen gezwungen werden. Einige Faustregeln für die Interpretation von Volumenänderungen und offenen Zinsen im Futures-Markt sind wie folgt: Ein steigendes Volumen und ein steigendes offenes Interesse sind die Bestätigung eines Trends. Ein steigendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse schlagen eine Positionsliquidation vor. Ein fallendes Volumen und ein aufsteigender offener Zinssatz weisen auf eine langsame Akkumulation hin. Ein fallendes Volumen und ein fallendes Interesse sehen eine Stauphase vor. Volumen und offenes Interesse können im praktischen Sinne verwendet werden, um die Trades wie folgt zu führen: Offene Zinserhöhungen während eines Zeitraums eines ausgestellten Trends. Während der Akkumulationsphase. Volumen kann abnehmen, während offenes Interesse baut, aber Volumen gelegentlich spikes. Steigende Preise und ein rückläufiges Volumen oder offenes Interesse deuten auf einen anstehenden Richtungswechsel hin. Diese Regeln haben jedoch Ausnahmen, vor allem an Tagen oder zu Zeiten, in denen das Volumen von der Norm abweichen soll. Zum Beispiel ist das Volumen am ersten Tag der Woche, am Tag vor dem Urlaub und während des ganzen Sommers, meist leichter. Auch das Volumen kann am Freitag und Montag auf einem Trending-Markt schwerer sein. Die Liquidation von Positionen erfolgt oft vor dem Wochenende, wobei Positionen am ersten Tag der Woche wieder eingegeben werden. Schließlich ist das Volumen an einem dreifachen Hexentag schwerer, wenn Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen und Aktienoptionen am selben Tag ablaufen. Das Bottom Line Volume und das offene Interesse sind integrale Maßnahmen, um eine Handelsentscheidung auf den Futures-Märkten zu führen, aber wie immer sollten diese Indikatoren in Bezug auf externe Marktereignisse berücksichtigt werden. Um das klarste Bild der Marktbedingungen zu erhalten, muss man möglichst viele Faktoren berücksichtigen. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Volume von FX Futures, Preis Aktion von Spot FX Hat jemand den Spot fx gehandelt, aber mit Volumen als Indikator aus Futures-Markt oder ist der Handel von beiden Märkten und kann sagen, ob es einige erhebliche Nachteile für diese Methode As So wie ich die Charts beider Märkte auf einem täglichen Zeitrahmen überwacht habe (da ich keine Futures Intraday Provider finden kann), schienen sie sehr ähnlich zu sein und wahrscheinlich könnte das Volumen an Futures fx in Spot fx integriert werden. Kommerzielles Mitglied Mitglied seit Sep 2010 1.472 Beiträge Sie können ähnlich aussehen, aber immer noch 2 völlig verschiedene Märkte. Einige der größten Marktbewegungen werden am Spot auf dem OTC-Markt sein. Offensichtlich wird das Spot FX Volumen viel größer als CME Futures Vol. Hallo dort, hat jemand den Spot fx gehandelt, aber mit dem Volumen als Indikator aus dem Futures-Markt oder ist der Handel von beiden Märkten und kann sagen, ob es einige erhebliche Nachteile für diese Methode So viel wie ich überwacht Charts von beiden Märkten auf eine tägliche Zeit Frame (wie ich kann nicht finden, kostenlose Futures Intraday-Anbieter), schienen sie sehr ähnlich und wahrscheinlich das Volumen an Futures fx könnte in Spot fx integriert werden. Vielen Dank. Theres war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Sie sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab ein paar Studien, die herumschwimmen, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für Volumen sind. Bei der Forschung habe ich festgestellt, dass Handelshändler im Futures-Markt oft diese Positionen an der Stelle FX absichern. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von ihnen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber was für ein So, welches man den Preisfindungsprozess leitet, habe ich schließlich in diese Zeitung gegangen. Von ihrer Stichprobe kamen sie zu dem Schluss, dass Spot Futures im Preisfindungsprozess führt. Also kam ich zu einer persönlichen Meinung, dass ich für mich aufhören konnte, Futures-Volumen zu verwenden, um den Spot-Forex zu analysieren, und wenn Zecken ein akzeptabler Proxy für das Volumen sind, klappe einfach nur mit dem, was ich bekam. (Tick-Daten) und halten meine Volumen Studien von Zukunft begrenzt auf den COT-Bericht. Das ist nur meine Meinung, ich habe eine Kopie dieses Papiers zur Verfügung gestellt. Wenn nichts anderes kann es Ihnen genug Info geben, um eine Meinung von Ihren eigenen Theres zu bilden, war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Sie sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab ein paar Studien, die herumschwimmen, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für Volumen sind. Bei der Forschung habe ich festgestellt, dass Handelshändler im Futures-Markt oft diese Positionen an der Stelle FX absichern. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von ihnen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber was für ein So, welches man den Preisfindungsprozess leitet, habe ich schließlich in Vielen Dank für die bereitgestellten Informationen, die ich finde, dass es sehr nützlich ist, wie ich mich schon längst über das gewundert habe. Könnten Sie teilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden, auch, denkst du (ich lese das von Petefaders-Threads auf Babypips), dass es Broker gibt, die zuverlässige Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Datenanbieter liefern. Vielen Dank für die bereitgestellten Informationen Ich finde es sehr nützlich, da ich mich schon längst darüber wundern wollte. Könnten Sie mitteilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden. Denken Sie auch, dass ich von den Petefaders-Threads auf Babypips gelesen habe, dass es Broker gibt, die zuverlässige Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Datenanbieter liefern, die ich wenig oder keine Notwendigkeit habe Irgendwelche Tick Daten. Sie müssen sich fragen, was es ist, das Sie versuchen zu messen Viele Leute denken, dass das Quellvolumen von ticksquot irgendwie auf quotvolume von tradesquot oder quotvolume von contractsquot bezieht. Sie nehmen oft das Wort quotVolumequot und verwenden es austauschbar mit dem Wort quotDemandquot, um dasselbe zu bedeuten. Das Handelsvolumen ist kein direkter Hinweis auf den tatsächlichen Termin. Die Art von quotDemandquot, die den Markt bewegt, wird von Händlern geschaffen, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten. Lets sagen, Sie haben 100 Händler alle in den Markt schaffen hohe Menge an Aktivität intraday. 98 von diesen Händlern sind Käufer, und nur 2 sind Verkäufer, kombiniert haben Sie ein hohes Maß an Aktivität. Heißt das, wenn Sie ein höheres Volumen an Käufern intraday haben, dass die Preise höher gehen werden. Wenn 98 dieser Händler (Käufer) den Markt vor dem Ende verlassen werden, gibt es keine tatsächliche Kaufnachfrage, die den Markt dazu veranlassen wird, höher zu gehen. Wenn die 2 Verkäufer ihre Positionen über das Ende hinaus halten, ist die einzige tatsächliche Nachfrage, die geschaffen wird, Die Nachfrage wird bestimmt durch die 2 Verkäufer, die noch Positionen halten, die noch Haut im Spiel haben. QuotVolumequot ist kein direkter Hinweis auf tatsächlichen quotDemandquot. Hohes Volumen Liquidität (nicht tatsächliche Nachfrage) Das Wort quotVolumequot ist nicht austauschbar mit dem Wort quotDemandquot Intraday-Händler (Day-Trader) bieten Liquidität und haben wenig mit tatsächlichen quotDemandquot zu tun Für mich am Ende des Tages muss ich mich fragen, Am Ich verwende die korrekten Daten für die Frage, die gefragt wird Volume-Aktivität Aber die Frage, die ich suche, bezieht sich auf quotDemandquot. Wie viel von dieser Aktivität enthält eine notaktive Nachfrage, die von Händlern geschaffen wird, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten. Das Volumen löst nicht die quotDemandquot-Gleichung. Für mich antwortet die Datenträger-Daten nicht auf die gewünschte Frage. Als Händler bin ich daran interessiert, die Nachfrage zu messen. Wer, wie ist der Verzehr, wo die Preise genutzt werden, ist für mich interessant. Händler mit der Absicht, Positionen über Nacht zu halten, mit der meisten Haut im Spiel, arbeiten an den am meisten vorteilhaften zu ihnen. Nicht die gleichen großen Volumen Bereiche am meisten von Intraday-Händler ohne Haut im Spiel, die letztlich Ende der Tag flach, die Schaffung von Null Nachfrage. Und da das Volumen nicht ein direkter Hinweis auf eine formale Nachfrage ist, hat es wenig oder keinen Wert für mich persönlich als Spot-Forex-Trader. IMO, Versorgung Verstärker Nachfrage bewegt den Markt, nicht Volumen (Aktivität) Märkte sind nicht effizient, sondern sie sind wirksam - JonesUsing Volumen zu gewinnen 75 von Trades Von: Huzefa Hamid Für eine Währung gehandelt werden und für seinen Preis von einer Ebene zu bewegen Zu einem anderen ist das Volumen erforderlich. Oder einen anderen Weg, das Volumen ist das Gas im Tank der Handelsmaschine. Allerdings wurde das Volumen oft in der Studie von Forex-Charts übersehen. Der Fokus liegt mehr auf der Preisaktion allein. Warum ist Volumen wichtig zu verstehen, Volumen ist erforderlich, um einen Markt zu bewegen, aber itrsquos eine bestimmte Art von Volumen, die wirklich zählt: institutionelle Geld oder ldquoSmart Moneyrdquo, die große Mengen an Geld in einer ähnlichen Weise gehandelt wird, so dass der Markt stark beeinflusst . Nur Volumen zeigt, wann der Preis von dieser Art von Aktivität betroffen ist. Wenn wir wissen, wie das institutionelle Geld funktioniert, können wir diese Händler verfolgen und mit ihnen handeln, so dass wersquore mit den sprichwörtlichen Haien schwimmt und nicht ihre nächste Mahlzeit ist. Es gibt ein gemeinsames Missverständnis, dass das Volumen aus zwei Gründen nicht zuverlässig im Forex-Handel verwendet werden kann: Erstens gibt es keinen zentralen Austausch und daher keine offiziellen Datenträgerdaten. Zweitens, wenn Sie Ihre Daten auf Ihrer Forex-Plattform betrachten, sehen Sie tatsächlich ldquotick volumerdquo und nicht das tatsächliche Volumen gehandelt, wie das Volumen mit einem Aktien-Chart. LdquoTick volumerdquo misst die Anzahl der Zeiten, in denen der Preis auf und ab geht. Dies ist ein ausgezeichneter Indikator für die Stärke der Aktivität in jedem gegebenen Stab. Aber auch die Korrelation zwischen Tick Volumen und tatsächlichen Volumen gehandelt ist unglaublich hoch. Im Jahr 2011 führte Caspar Marney, Chef von Marney Capital und Ex-UBS und HSBC Trader, eine Analyse der tatsächlichen Volumen und Tick Volumen in Forex. Er hat Daten von eSignal, EBS und Hotspot verwendet. Für die Paare, die er studierte, berechnete er die Korrelation zwischen Tick Volumen und tatsächlichen Volumen ist über 90. Also die Frage ist: Wie gehen wir über das Binden in Volumen mit Preis-Aktion Das Studium der Volumen mit Preis begann in den frühen 1900er Jahren mit einem Händler Unter dem Namen Richard Wyckoff. Seine Forschung, damals bekannt als Wyckoff Analysis, entwickelte sich zu dem, was heute als Volume Spread Analysis (oder ldquoVSArdquo kurz) bekannt ist. Nicht alle VSA Händler oder Techniken sind gleich. Manche sind unglaublich softwaregesteuert und komplex, während ich es ganz einfach halte. Dieser einfachere Ansatz ergibt Ergebnisse. Erfahrungsgemäß ist eine Erfolgsquote von 75 und mehr nicht selten mit sehr wenigen aufeinanderfolgenden Verlusten. Ein einfacherer Ansatz spiegelt sich in den Charts wider. Wir haben Preiskerzen, Volumenstäbe und. Thatrsquos it Wir verwenden die 50 Ampere 61,8 Fibonacci Linien und einfache Unterstützung Widerstand zu helfen Pin-Einträge, aber nichts mehr. 1. Institutionelles Geld, oder ldquoSmart Moneyrdquo, ist notwendig, um einen Markt zu bewegen und wird in den Lautstärke Bars 2. Forex Tick Volumen kann als ein genauer Indikator der institutionellen oder Smart Money Stärke gelesen werden 3. VSA, wenn itrsquos einfach gehalten werden kann Angewendet werden (und gelehrt) leichter mit Gewinnraten von 75 und mehr Im nächsten Artikel in dieser Serie, wersquoll Blick auf einige Beispiele von VSA-Setups, die wir verwenden, um uns saubere Einträge. Haftungsausschluss: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen ergeben, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht korrekt, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. 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